Un método muy bueno para ganar en bolsa a corto plazo es el escalado de posiciones.
Aunque en esta web trato sobre todo de inversiones tranquilas y de largo plazo, de vez en cuando me adentro en el swing trading (compras de pocos días). La diversificación en metodologías es importante.
El método del escalado fue propuesto hace algunos años por la web tradingmarkets.com, y consiste en invertir en ETFs, escalando posiciones cuando la operación va en tu contra.
Una de las claves de este sistema es que usa el indicador de sobreventa/sobrecompra RSI en formato de 2 días, que es muy rápido.
Si vemos un gráfico del RSI (2):
Vemos que cuando está por debajo de 30 durante bastantes días, las posibilidades de rebote rápido son muy altas.
Además se puede utilizar tanto en el lado largo como en el lado corto, lo que nos permite ganar tanto en mercados alcistas como bajistas
Las reglas para comprar en el lado largo son:
1- El ETF esta por encima de su media de 200 días
2- Si el RSI de 2 días está por debajo de 30, 2 días seguidos: compras el 10% de la posición en el cierre.
3- Si al día siguiente el precio vuelve a estar por debajo que el cierre del día anterior, lanzas otra compra al cierre pero esta vez del 20% de la posición. Esto hace promediar a la baja el precio de compra.
4- SI el tercer día el precio vuelve a estar por debajo que el cierre del día anterior, lanzas otra compra al cierre ,del 30% de la posición. Asi sigues promediando a la baja el precio de compra.
5- SI el cuarto día el precio vuelve a estar por debajo que el cierre del día anterior, lanzas la última compra: el 40% de la posición. Con esta secuencia de compras 10%-20%-30%-40% tendrás una posición completa de un ETF fuertemente sobrevendido, comprado a un precio atractivo.
6- Vendes al cierre del día que el RSI(2) supere el nivel 70
Para dejarlo bien claro, desarrollo un ejemplo:
1- Vigilas una lista de ETFs bien capitalizados, y que estén alcistas, por encima de su media de 200 días. Si encuentras uno sobrevendido, con el RSI(2) dos días seguidos muy bajo, compras un 10% de tu capital
2- Esperas pacientemente: si sigue bajando, compras otro 20%
3- Sigues esperando, y de nuevo si sigue cerrando por debajo, compras otro 30%
4- Si aún baja más, compras toda la posición, añadiendo un 40%
5- Y tengas lo que tengas, en el momento que el RSI supera el nivel 70, vendes todo.
Este método tiene además otra ventaja: al comprar en general a un precio muy bajo, y vender con relativa rapidez, obtiene una tasa de acierto muy alta: normalmente va a oscilar entre el 70% y el 85%.
Las tasas de acierto altas suelen tener bajas rachas de pérdida, y gráficos de resultados bastante estables.
Por ejemplo, si aplicamos este sistema sobre algunos ETFs, obtenemos estas tasas de acierto:
En el punto 1, se compra un 10%, en el punto 2 un 20%. El 4º día, el ETF rebota lo suficiente como para que el RSI alcance el nivel 70, con lo que se vende, obteniendo beneficios rápidos.
Usando el escalado en el lado corto.
La técnica en el lado corto es similar, pero al contrario:
1- El ETF esta por debajo de su media de 200 días
2- Si el RSI de 2 días está por encima de 75, 2 días seguidos: abres cortos con el 10% de la posición en el cierre.
3- Si al día siguiente el precio vuelve a estar por encima del cierre del día anterior, abres cortos al cierre pero esta vez del 20% de la posición. Esto hace promediar al alza el precio de los cortos.
4- SI el tercer día el precio vuelve a estar por encima del cierre del día anterior, abres cortos al cierre, del 30% de la posición. Asi sigues promediando al alza el precio de compra.
5- SI el cuarto día el precio vuelve a estar por encima del cierre del día anterior, abres cortos al cierre con el 40% de la posición.Con esta secuencia de compras 10%-20%-30% y 40% tendrás una posición corta completa de un ETF fuertemente sobrecomprado.
6- Cierrras los cortos el día RSI(2) cierre por debajo de 30.
La técnica es por tanto igual, pero invertida.
En el lado corto este método tienen un alto porcentaje de aciertos, pero un poco inferior al lado largo. En mis pruebas obtengo aproximadamente un 5 o 10% menos de tasa de aciertos; Aún así, sigue siendo muy alta.
Un ejemplo con el SPY sería:
En este caso por tanto te pondrías corto en el punto 1, acumulando un 20% y un 30% más de capital en los puntos 2 y 3. Cerrarías la posición en el punto 4, tras llegar el RSI al nivel 30.
Otro ejemplo, en este caso de 5 días usando el ETF del Dow Jones:
Conclusión
En resumen, este es un sistema sencillo de usar, orientado al trading de pocos días, de alto porcentaje de aciertos, y que funciona bien con ETFs.
También se puede utilizar con acciones.
Aunque tanto con ETFs como con acciones conviene hacer algunas pruebas para ver cuales son las que mejor se comportan, ya que la volatilidad y los rangos de movimientos de distintos activos son muy diferentes.
El algoritmo admite multitud de variantes:
- Sólo con ciertos grupos de ETFs o acciones,
- Sólo en momentos de alta volatilidad, que en general mejoran los resultados
- Con variantes en el modo de promediar posiciones.
En mi caso, yo llevo probando este método desde el 2012, y lo he testeado con infinidad de variantes. En un artículo posterior comentaré alguna.
Lo he usado con dinero real, pero no es habitual en mi, porque no sigue demasiado mi estilo de inversión tranquila y de largo plazo.
Pero mi experiencia es que este es un buen método. No es infalible, y funciona mejor con volatilidad no muy baja, pero no es mal sistema.
Asi que si te gustan los beneficios rápidos siguiendo ETFs o acciones, intentalo con este método.
¡Confío en que te vaya bien!
Slowinver invirtiendo con técnicas de corto plazo, no me lo puedo creer! 🙂
Como siempre, da gusto leer estos artículos, la síntesis es estupenda.
Este tipo de sistemas, en mi opinión, gestionan muy bien la salida (para mi la parte más importante de un sistema) al salir siempre en zona de sobreventa.
El problema que les veo, y que es complicado de solucionar pues baja la eficacia, es que no limitan el riesgo al salir sólo cuando el RSI llega a sobreventa. La solución propuesta intenta fraccionar la toma de posiciones para reducir así el riesgo, lo cual me parece muy buena idea, pero seguimos con un riesgo ilimitado.
¿Qué opinas de mejorarlo estudiando el MAE y fijando una regla adicional con un stop de pérdidas máximas basado en el comportamiento histórico?
Un saludo!
Ay Andrés! Pues es buena idea, pero hay que estudiarla..
En mi experiencia los stops en este tipo de métodos no suelen mejorar los resultados. Pero todo depende claro.
El riesgo ilimitado puede limitarse diversificando, como siempre. Y ten en cuenta que, si hablamos de invertir en ETFs líquidos, es dificil que te metas en pérdidas importantes promediando a la baja y vendiendo con un oscilador tan nervioso como el RSI(2).
Pero apunto tu propuesta.. 🙂
Un saludo!
Hola, es una estrategia muy sencilla pero hay momentos en los que el rsi se mantiene por debajo de 30 muchos días………ahí toca aguantar? Hay stops?
Con etfs es un comportamiento más estable que con acciones?
También depende de los etfs, son mejores de sectores o de índices y americanos y/o europeos?
Gracias por el carácter divulgador de la web.
Saludos
Luis
Hola Luis. No hay stops en este sistema. Pero ten en cuenta que el RSI(2) sube rápidamente.
Y la promediación durante 5 días a la baja evita las grandes rachas de pérdidas. Es muy difícil que el RSI2 no suba durante muchos días.
Además, los ETFs líquidos no tienen una volatilidad tan grande como para meternos en problemas..
Respecto a Europa o America, yo suelo testear más los americanos, pero los resultados son similares en Europa..
Un saludo!
Me he convertido en un fan de tu blog. Como los posts no tienen fecha no se si son recientes o repost de antiguos. Me fio de los links que vas mandando en tu perfil de twitter para ir siguiendo tus nuevos posts.
En cuanto a este sistema de hoy, me gustaria mucho aplicarlo pero tengo una duda importante para mí: ¿tiene el sistema stop-loss? ¿en caso de que a partir del 4º dia el precio siga bajando, cuando se sale?
Gracias por compartir tus conocimientos
Hola Toni.
No hay stop loss.
Es curioso como todo el mundo habla de los stop como algo obligatorio, pero no lo son siempre, depende del método.
Este sistema de escalado no los necesita; los DD no son grandes, en principio..
La salida es siempre al superar el RSI el nivel 70..
un saludo
Hola Gonzaga,
Interesante sistema. Tengo una duda, si está en sobreventa 2 o 3 días sube y sin llegar a 70 retrocede otra vez a sobreventa 1 o 2 días más. ¿Esos días son acumulativos al periodo de sobreventa?, ¿Sigo escalonando la posición en el caso de que solo sea 1 día?, ¿y si son dos o más días?
Web instructiva donde las haya. Enhorabuena
Hola Felix, gracias.
Buena pregunta.
En caso de que el precio no baje, pero el RSI no llegue a 70 para venderse.. y después el precio vuelva a bajar: no seguimos escalando posiciones aunque el precio baje respecto al día anterior.
Salvo que, en la nueva bajada, el precio disminuya de la ultima vez que escalamos.
Es decir, la idea es meter más dinero siempre en precios descendentes, para promediar a la baja. No sería práctico comprar por ejemplo 2000€ a un precio 10, y al cabo de 2 o 3 días de subidas pequeñas y de una bajada, comprar 3000€ a precio 10,5.
Espero que se entienda, un saludo!
Yo en mi estretegia a largo plazo utilizo STOP pero amplios que detectaría una posible cambio de tendencia.
Por si a alguien le viene bien y con el permiso de Gonzaga dejo el código de PRT de este sistema según lo ha descrito. Añado que no opere si el ratio volatilidad 10/ volatilidad 100 <0.6 en alcistas y <0.7 en bajistas.
REM GONZAGA ESCALONADO
I1=Average[200]
I2=HistoricVolatility [10] / HistoricVolatility [100]
I3=RSI[2](close)
Posicion=0
Cierre=0
Cero=0
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30) THEN
POSICION=1
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30) THEN
POSICION=2
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30 AND I3[3]<30) THEN
POSICION=3
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30 AND I3[3]<30 AND I3[4]close AND I2>0.6 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75) THEN
POSICION=-1
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75) THEN
POSICION=-2
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75 AND I3[3]>75) THEN
POSICION=-3
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75 AND I3[3]>75 AND I3[4]>75) THEN
POSICION=-4
ENDIF
IF (POSICION[1]+POSICION[2]+POSICION[3]+POSICION[4]+POSICION[5]>0 AND I3>70) THEN
CIERRE=10
ENDIF
IF (POSICION[1]+POSICION[2]+POSICION[3]+POSICION[4]+POSICION[5]<0 AND I3<30) THEN
CIERRE=-10
ENDIF
IF (CIERRE[1]+CIERRE[2]+CIERRE[3]) 0 THEN
CIERRE=0
ENDIF
Return POSICION as «Posicion», Cierre as «Cierre», Cero as «Cero»
Edito ya que el anterior no se habían guardado un par de cambios:
REM GONZAGA ESCALONADO
I1=Average[200]
I2=HistoricVolatility [10] / HistoricVolatility [100]
I3=RSI[2](close)
Posicion=0
Cierre=0
Cero=0
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30) THEN
POSICION=1
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30) THEN
POSICION=2
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30 AND I3[3]<30) THEN
POSICION=3
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30 AND I3[3]<30 AND I3[4]close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75) THEN
POSICION=-1
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75) THEN
POSICION=-2
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75 AND I3[3]>75) THEN
POSICION=-3
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75 AND I3[3]>75 AND I3[4]>75) THEN
POSICION=-4
ENDIF
IF (POSICION[1]+POSICION[2]+POSICION[3]+POSICION[4]+POSICION[5]>0 AND I3>70) THEN
CIERRE=10
ENDIF
IF (POSICION[1]+POSICION[2]+POSICION[3]+POSICION[4]+POSICION[5]<0 AND I3<30) THEN
CIERRE=-10
ENDIF
IF (CIERRE[1]+CIERRE[2]+CIERRE[3]) 0 THEN
CIERRE=0
ENDIF
Return POSICION as «Posicion», Cierre as «Cierre», Cero as «Cero»
Bueno, esto es un misterio, hay líneas que las copia bien y otras que las copia incompletas. Lo intento de nuevo, sino se registra correctamente, lo siento
REM GONZAGA ESCALONADO
I1=Average[200]
I2=HistoricVolatility [10] / HistoricVolatility [100]
I3=RSI[2](close)
Posicion=0
Cierre=0
Cero=0
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30) THEN
POSICION=1
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30) THEN
POSICION=2
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30 AND I3[3]<30) THEN
POSICION=3
ENDIF
IF (I10.6 AND I3[0]<30 AND I3[1]<30 AND I3[2]<30 AND I3[3]<30 AND I3[4]close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75) THEN
POSICION=-1
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75) THEN
POSICION=-2
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75 AND I3[3]>75) THEN
POSICION=-3
ENDIF
IF (I1>close AND I2>0.7 AND I3[0]>75 AND I3[1]>75 AND I3[2]>75 AND I3[3]>75 AND I3[4]>75) THEN
POSICION=-4
ENDIF
IF (POSICION[1]+POSICION[2]+POSICION[3]+POSICION[4]+POSICION[5]>0 AND I3>70) THEN
CIERRE=10
ENDIF
IF (POSICION[1]+POSICION[2]+POSICION[3]+POSICION[4]+POSICION[5]<0 AND I3<30) THEN
CIERRE=-10
ENDIF
IF (CIERRE[1]+CIERRE[2]+CIERRE[3]) 0 THEN
CIERRE=0
ENDIF
Return POSICION as «Posicion», Cierre as «Cierre», Cero as «Cero»
Pues no hay forma 🙁
Caramba Félix muchas gracias muy amable. Si quieres pásame el texto por mail y lo pego yo en los comentarios.
Gracias en nombre de todos los lectores, yo no llo he probado en prorealtime nunca, pero ya lo voy a mirar!
Pues gracias,
Pues estoy con ganas de poderlo probar en PRT
SALUDOS
Luis
Interesante aplicacion del sistema del RSI2 …
Un solucion que se me ocurre para el tema de los Stop Loss seria utilizar opciones en el ejemplo alcista
se compraria Call muy ITM y si se quiere afinar a esa Call se le vende en en strike superior otra y tiene un Bull Call que son mas economicas aunque limitan el beneficio
Aqui va el programa que tan amablemente nos envía Felix. :
………………………… ???????????????????
En efecto, no se copia bien en la caja de comentarios, no se muy bien porqué..
Pero todo tiene solución: lo he dejado en este enlace, en un fichero de texto. Puedes visualizar el texto o descargarlo..
https://drive.google.com/file/d/0B-ZgZHTCV_zkbmhUc1ZiUEtfdzA/view?usp=sharing
A ver si ahora esta correcto, y podemos sacarle chispas!
Un saludo!
Gracias Gonzaga,
Ahora en el google drive si que aparece bien. Por fin!!!
Hola Buenas noches,
Gracias por colgarlo, pero cuando lo he copiado y he pulsado a validar me ha salido un mensaje que dice:
Error de sintaxis:
RETURN: uso restringidoa programación de indicadores (Probuilder)
Sabeis como se soluciona?
Mucgas gracias de antemano,
Jordi
Bueno, aunque no he hecho yo el programa, creo que tienes que añadirlo como indicador.
En la barra superior de la ventana de ráfico, ppinchas en un boton que permite crear indicadores o sistemas de trading.
Deberías crear un indicador nuevo, pegando el codigo de Felix.. porque no es un sistema, entiendo, puesto que no hay ordenes de compra y venta.
salud!
Disculpa tienes razón, lo había puesto como sistema.
Muchas gracias
Hola Gonzaga, estoy utilizando este sistema, pero hay una cosa que no se si esta bien explicado.
En la primera posición de compra por ejemplo, al día siguiente ¿hacemos una compra del 10% por el valor del cierre del día anterior?
En mi caso he hecho pruebas y poner la orden de compra en el mínimo del día mejora mucho, menos exposición al riesgo y mayor beneficio con menos compras. Si la operación no se ejecuta por que al día siguiente el precio no baja al mínimo del día anterior nos libramos de una compra que seria mas fallida.
Yo no se como mirar el porcentaje de acierto y las demás estadísticas que pones con los ejemplos.
Gracias por los conocimientos que compartes con todos nosotros.
Buenos días.
Solo quería comentar que sigo utilizando este sistema desde el 25 de agosto. Solo puedo decir maravillas, he obtenido un rendimiento de más de un 5% desde que empecé, menos de 2 meses. He comprado 13 activos diferentes y todos del mercado continuo, solo dos he perdido menos de un 0,5% las demás con beneficios y la que más 16% en 4 dias. Por lo general el beneficio medio es un 5% y no siempre tuve que hacer 4 aportaciones, la media son 2 aportaciones por activo.
Además el mercado fue muy mal en esos meses y yo no tuve problemas para obtener beneficios.
Reinvierto lo que voy ganando para usar el interés compuesto.
Gracias por tu blog.
Sebas, yo, todavía, no he sido capaz porque creía que se iba a producir una mayor corrección. Quizás, esperaré a superación de niveles superiores para ver que esto se ha superado, o…..
En cuanto al sistema, estás comprando en el mínimo de la sesión anterior???
Lo miras a diario?? Los fines de semana y compras lunes? Hiciste screener?
Saludos.
Por cierto, decir que Gonzaga , me parece, es un hombre con unos conocimientos y métodos de aplicación, brutal. No me pierdo ningún artículo, e incluso, imprimo algunos.
Luis Enrique
Hola Luis.
Primero no uso la media de 200, puesto que el mercado es bajista y no me encontraba valores para operar. Lo mas importante es que sean activos con mucho volumen, pues te quedas estancado si no es así.
La forma de operar es buscar el segundo día con RSI menos 30 y preparo la operación para el día siguiente limitada al precio de cierre. Si no entra pues al cierre de mercado toca buscar otra.
Todo con el mercado cerrado.
Añado mas compras si veo que vuelve a bajar y el precio es menor que el precio anterior con RSI menos 30.
Cuando llega a mas de 70 preparo la operación de venta por lo mejor al día siguiente,normalmente hay huecos alcistas y el broker te lo vende al precio de apertura, muchas veces ganas un poco mas gracias a los huecos.
Hice un backtesting y me da 9 de cada 10 operaciones exitosas.
Sebas, hablas de etf o de acciones??? El método este Gonzaga lo propone para etf…
Creo entender que a cierre de segundo día buscas acciones o etf que lleven 2 días por deebajo de 30…..lo haces a mano o mediante escreener??
Por último, si una condición es que esté por encima de la media y tu obvias esto, ya no es escalado buscando largos, igual hay que buscar cortos….. Es que lo que estás haciendo es sólo aplicar método de rsi sin tendencia, no??? . Ojo, pregunto y no analizo …no puedo opinar.
Saludos, luis
Hola Luis, solo con acciones, no he probado con etf. Solo operó en largo, por que en corto me parece complicado, no tengo en cuenta la media de 200.
Uso realprotime para buscar la valores con un screener, pero es super simple. También uso un poco de toque personal. Cada día que no tengo ni dinero invertido hace que no gane, de hecho estas semanas esta el ibex con subidas y hace que el rsi no esté en menos 30 en la mayoría de valores.
Hola.
¡Como me alegro de que haya personas que puedan obtener rentabilidad con alguna de las ideas del blog!
Como es natural, todo el mundo adapta los algoritmos a su estilo y a su experiencia. Con el tiempo, el que usa siempre el mismo metodo se acaba haciendo un experto en él.
En este caso, este sistema es muy exigente con las condiciones de entrada. Por eso muchas veces no se puede abrir ninguna posicion.
Pero entiendo que estais aplicando el algoritmo al mercado continuo español.
Yo os recomendaría que miraseis también otros mercados de la zona euro, o incluso de EEUU.
El mercado español es demasiado pequeño para sistemas tan exigentes.. Hay que abrirse al mundo.
Y el lado corto: es un poco más dificil que el largo, pero nos permite ganar dinero en las épocas de grandes desplomes; o sea que yo de vosotros lo intentaría..
Espero que vaya bien.. Un saludo!
Hola de nuevo.
Sigo utilizando el sistema de escalado, como dije la media de 200 no la uso por tema de bolsa bajista, puesto que invierto en largos y en cortos el sistema no es tan aplastante.
Quería comentar como me va y solo puedo decir que es increíble, operando solo en acciones Españolas, siempre tengo 2 acciones compradas y si vendo ese mismo día ya compro para no estar fuera del mercado y tener el capital siempre funcionando, pocos días he estado con el capital parado.
Voy a intentar enviar unas imágenes del rendimiento alcanzado, no se como ponerlas pero lo intentare, utilizo una aplicación móvil para apuntar las operaciones, se que no es muy profesional pero me sirve, así que son capturas de mi móvil.
https://drive.google.com/file/d/0BwpQcIyzEmqqSnJWNXM3MUc3QjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwpQcIyzEmqqdTItTDl0YnpqTHc/view?usp=sharing
Reinvierto siempre todo lo que gano, para asi hacer lo que yo le llamo paquetes o bloques mas grandes para comprar.
Si no se ven las capturas decirlo y las pongo en otro sitio.
Una ultima pregunta, ¿alguien sabe lo que es MWRR y TWRR? no se si lo que marca es bueno, malo o regular.
Hola Sebas. Me encanta que te vaya bien!
Tienes que contarnos cuanto vas acumulando..
Respecto a los acrónimos, pues como no se con qué aplicación has hecho el gráfico, ni idea. No conozco iniciales TWRR ni MWRR.
Si conozco un acronimo parecido, TWR que es «Total wealth relative», es decir el capital final dividido entre el capital inicial. La rentabilidad total en tanto por 1, vaya.
No se si eso te ayuda..
Un saludo!
Hola Gonzaga! Muy interesante el sistema! No sé si continúas operándolo.
Me surge una duda. ¿Qué ocurriría si comenzamos el escalado y una o dos jornadas después el precio pierde la media de 200 sesiones? Seguimos escalando si el precio sigue bajando, cerramos las posiciones largas abiertas o cuál sería la opción a tomar?
Por otro lado, ¿Qué máximo drawdown tendría este sistema?
Saludos y gracias.
Hola Jose.
No, el sistema sigue su curso una vez que ha entrado en compras, al margen de la MM200.
Ten en cuenta que el oscilador RSI2 es muy rápido, nos va a sacar enseguida..
El DD: Depende, fundamentalmente del numero de activos simultáneos de tu portfolio. Cuantos más, menores DD, aunque tambien menor rentabilidad final, claro.
Pero este sistema es de draw downs más bien bajos. Estar por debajo de un maximo DD de 20% durante muchos años es perfectamente factible. Incluso de menos, diversificando mucho.
Quizá parezca mucho, pero es poco, sobre todo si hablamos de un historico largo..
Un saludo!
Buenas tardes, Gonzaga y felices vacaciones! Me gusta bastante este sistema y me gustaría preguntarte si has testeado el mismo método pero en gráficos semanales. Me atrevería a decir que funciona igual de bien y realizando menos operaciones ¿Qué te parece? Un saludo!!
Hola Jose,
Si funciona, pero al hacer menos operaciones lógicamente genera menos beneficio. Yo personalmente lo prefiero en barras diarias..
Un saludo!
Hola. El código de Proreal ya no está disponible. Lo podéis volver a subir?
Gracias.