Algoritmo 3 días: una técnica de swing trading que gana dinero

Voy a describir en este post una técnica de swing trading que permite ganar dinero, en promedio. Es una técnica de reversión a la media, esto es, de comprar acciones que han caído mucho porque tienen fuerte tendencia a rebotar.

Es por tanto para el  corto plazo, entendiendo el corto plazo entre 2 días y 10 días. Aunque la mayoría de operaciones estarán en torno a los 2 a 4 días.

La idea de comprar acciones que han caído mucho no es nueva. Pero, ¿cuánto es caer mucho?. ¿Cuando el indicador estocástico está por debajo de 20? ¿cuando el RSI está por debajo de 10?

Bien, en este caso, he probado a usar la secuencia de mínimos: compraremos acciones cuyos mínimos estén cayendo al menos tres días:

En el gráfico se ven claras las normas:

1-Condición de compra: Comprar acciones con 3 mínimos bajistas

2-La compra en la apertura del siguiente día.

3-Condición de venta: que el cierre sea mayor que el cierre del día anterior

4- Orden de venta, al día siguiente, en apertura

Como ves, es un puro mean-reversion. El hecho de lanzar las órdenes de compra y venta al día siguiente hace que sea más fácil de ejecutar. Tenemos toda la noche para dejar lanzadas las órdenes.

En la imagen superior, se cumple la condición de venta al cabo de un día de haberse comprado. Sin embargo, en bastantes ocasiones la acción comprada sigue cayendo, a veces muchos días. Y en el momento en que sube un único día, se cumple la condición de venta:

Esta claro que aqui hay riesgo. Al no usar ningún tipo de stop, podemos estar muchos días bajando y después, al vender tan rápido, no aprovechamos todo el rebote.

Este es un efecto buscado: podemos tener largas caídas y beneficios muy cortos. Lo contrario de lo que muchas veces se plantea como un «mantra» imprescindible del trading: corta rápido las pérdidas y deja correr los beneficios.

Aqui es al revés: hacemos caja rápidamente, pero aguantamos las pérdidas.

Esta técnica tiene el efecto de tener alto porcentaje de aciertos (ya que vendemos muy rápido), normalmente superior al 60%. Un porcentaje alto de aciertos puede compensar un mal ratio beneficio/pérdida.

Eso si, vamos a limitar las rachas de pérdida simplemente adquiriendo muchas acciones a la vez. En este caso 5.

Usamos por tanto este algoritmo con 5 acciones simultáneas (es decir destinamos el 20% del capital a cada acción), usando como base acciones norteamericanas sin sesgo de supervivencia. Todas las acciones por encima de 1 dolar, y al menos 5 M de dolares de movimiento diario.

Así, obtenemos los siguientes resultados:

Una rentabilidad del 18% al año no está nada mal para ser algo tan simple. Pero su peor drawdown, 40% es excesivo. Demasiado riesgo.

¿Decepcionado?. Bueno, el trading no es fácil.

Pero podemos mejorar un poco los resultados, si añadimos dos condiciones:

1- Las acciones deben estar sobre su media de 200 días

2- Las acciones deben estar bajo su media de 5 días.

Lógico, ¿no?. Sólo entramos en acciones  en fase alcista de largo plazo, pero que están corrigiendo en el corto plazo. Por ejemplo, en este mes de Mayo ha surgido la oportunidad en ASR. 

En la imagen, las flechas verde y roja representan la condición de compra y venta, que se ejecutan en apertura del día siguiente.

En estas condiciones, los resultados mejoran:

Mejora un poco la relación rentabilidad /riesgo, pero no en exceso.

Pero falta un detalle importante: ¿qué hacemos cuando existen más de 5 oportunidades de compra?

Los resultados hasta ahora se hacen comprando aleatoriamente 5 acciones de entre todas las oportunidades. Pero eso tiene poco sentido.

Asi que ahora, cuando haya más de 5 acciones posibles, vamos a priorizar aquellas que tengan el MACD más bajo. Como en el siguiente ejemplo:

Priorizando las acciones de MACD más bajo, compramos aquellas acciones que ya llevan un recorrido bajista largo, y por tanto tienen más probabilidades de rebotar.

Resultados con esta condición:

Bueno, los beneficios aumentan mucho. Pero no hay manera de bajar el riesgo.

Es normal: una compra simplemente después de tres días de pérdida es bastante arriesgada. Aunque a largo plazo se gane dinero, de vez en cuando se acumulan muchas operaciones con pérdidas, y por eso la peor racha se resiste a bajar.

Sin embargo, este método puede ser suficientemente bueno. Un trader de bolsa no se fija tanto en los beneficios, sino en el cociente beneficio/riesgo. Es decir Rentabilidad anual promedio / peor racha de perdidas.

En este caso, 27/30 es casi 1. No está mal, puede ser suficiente.

Asi que, en mi opinión, este algoritmo se puede usar dividiendo el capital entre dos; si dispones de 20.000 euros, usas 10.000 en este método, y los otros 10.000 los dejas en liquidez.

Lógicamente, los resultados bajan a la mitad: Rentabilidad del 13,7% y peor racha del -15,4%. En promedio anual de los últimos 14 años.

Esto es más tolerable, y la rentabilidad es suficiente para el nivel de riesgo.

Asi pues, ¿podríamos lanzarnos a usar este método?

No del todo. Hay un problema: este algoritmo funciona peor en momentos de baja volatilidad.

Observa los resultados anuales:

Por un lado, son resultados muy variables. Muy buenos a largo plazo, pero bastante oscilantes.

Además, viendo los resultados con detenimiento, se observa que los años de baja volatilidad tiende a hacerlo peor. En 2016, muy mediocre. Y en lo que llevamos de 2017, estaríamos en pérdidas del -3%.

En cambio en años de alta volatilidad, incluyendo el terrible año 2008, este método claramente gana dinero.

Asi pues, es una idea para explotar sobre todo cuando hay volatilidad y bajadas de la bolsa. Lo cual no está mal, porque nos puede suponer una ayuda para los momentos más difíciles.

Pero en la actualidad (2017): la volatilidad está en mínimos históricos. Es increíble la baja volatilidad de los mercados de acciones actuales.

Asi que ahora no son recomendables los sistemas de reversión a la media, como éste.

En fin, conociendo todo esto, sólo tienes que esperar a la alta volatilidad. En esos momentos es probable que te ayude.

También lo puedes usar ahora mismo para ayudarte a localizar oportunidades en acciones de sectores que te interesen, o que estabas previamente vigilando.

Y como es un rollo buscar a mano estas condiciones, he hecho un screener para Prorealtime que te va a localizar las acciones.  Lo ejecutas contra el mercado que quieras y usas las acciones con el MACD más bajo.

Puedes descargártelo desde aquí. Y lo importas desde Prorealtime.

Como curiosidad, al día de hoy, las 3 acciones más claras para rebotar en el mercado de España son Bankia, Endesa e Iberdrola.

¡Espero que este algoritmo te ayude!