Este es el primer artículo de una serie de artículos donde explico como funcionan mis sistemas de inversión del Area de Inversores, que ya sabes que es la zona privada donde expongo las operaciones de compra venta reales que uso con mis propios ahorros.
Tengo 6 sistemas semi-automáticos: métodos de inversión basados en algoritmos que llevo años probando y afinando. Algoritmos que lanzan compra ventas. Pero pocas. Muy importante, no son trading, son sistemas tranquilos:
- Algunos operan como máximo una vez al mes, el día primero de cada mes
- Otros operan como máximo una vez a la semana, el Lunes
- Hay uno que opera cualquier día de la semana: pero en la práctica apenas hace compra ventas
Es decir, mis inversiones las gestiono con métodos que no operan a menudo. Hace años que me di cuenta de que se gana mucho más, y se vive mejor, con pocos movimientos que con muchas compra ventas.
Pues bien, en este artículo te voy a comentar en qué se basa mi primer sistema: el método Smart Beta.
Reglas básicas:
- Compro, el primero del mes, el SP500 mientras está alcista.
- Vendo el SP500, el primero de cada mes, si pasa a estar bajista
- En caso de venta, puedo comprar renta fija, normalmente bonos americanos, si están alcistas. Y liquidez, si los bonos están bajistas
Ya está.
Los sistemas sencillos tienen menos riesgo y a largo plazo acaban ganando mucho más que sistemas complejos, que tienden a sobreoptimizarse.
El criterio «mientras está alcista» puede ser incierto. Yo utilizo un filtro basado en varias medias móviles, que es un truco que tengo desde hace años.
Por cierto, voy a publicar los resultados actualizados de todos mis sistemas, pero sólo los enviaré a las personas que tengan interés. Recibe mis resultados si quieres, apuntándote en esta lista:
El criterio «está alcista» se puede basar en la observación de máximos y mínimos alcistas, que da una conclusión de mercado alcista o bajista de largo plazo con bastante claridad. Se puede ver en el gráfico del SP500:
Cuando el Sp500 hace máximos y mínimos al alza, lo más probable que sigue subiendo. Cuando los hace a la baja, es más probable que siga bajando.
Obviamente en momentos laterales va a haber fallos.
Pero algo que ayuda mucho a tener pocos errores es hacer pocos movimientos: el rebalance mensual evita muchos errores.
Resultados de SMART BETA de 2019 a Sept – 2026:
Estos son mis resultados reales. No simulaciones, sino lo que he ganado yo desde que comencé el sistema en el año 2019. Y sin incluir dividendos (que añadiría sobre un 1% anual a los resultados):
Como ves, no todos los años gana. En el 2022 perdimos dinero.
Es normal. No hay método, gurú financiero, ni algoritmo de inversión que no tenga en algunas épocas una racha mala o muy mala.
Nada funciona absolutamente siempre.
Pero lo interesante es que este sistema lleva mucho tiempo ganando dinero. Porque EEUU lleva mucho tiempo siendo el líder financiero mundial.
El backtest de este sistema, por décadas, desde los años 80, es:
Usando el índice SP500 con dividendos, todas las décadas está en torno al 10% de rentabilidad por año. Muy remarcable, teniendo en cuenta que es un histórico muy largo.
Sus máximas rachas de pérdidas están contenidas, siempre menores del -20%
El fallo está en la década de los 2000, que sólo gana un 5,7%.
Pero claro, esa fue la década perdida. El resultado del propio SP500 con dividendos en esa misma década es:
Pierde casi un -1% al año. Y encima la peor racha de pérdidas es brutal, peor que un -50%. Mucha diferencia a favor de Smart Beta.
Un sistema lógico y un servicio fácil de seguir
En resumen: ¿el sistema Smart Beta gana dinero siempre? No.
Puede tener algún año malo, tanto si el mercado está lateral y errático, como si tiene una caída muy rápida.
Pero en los últimos 35/40 años, tiene rentabilidad positiva en 4 de cada 5 años. Para mí, es suficiente.
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