Los 3 ETFs es una estrategia que combina la estrategia momentum con la estrategia rotacional: se basa en comprar los 3 mejores ETFs sectoriales o de países con baja rotación y baja correlación.
Es decir, los ETFs se seleccionan por ser estables y rentables en el tiempo, y por pertenecer a sectores descorrelacionados
Los ETFs sólo se compran o venden el primer día hábil de cada mes, manteniéndose como mínimo un mes entero.
Los ETFs se eligen de entre un universo amplio de ETFs, pertenecientes a distintos sectores o países. Por ejemplo:
No. Los ETFs se mantienen comprados al menos un mes.
En muchas ocasiones se mantienen mucho tiempo comprados: la rotación es más bien baja, con un promedio de 8 operaciones de compra venta al año.
Pero esto no quiere decir que no haya un «stop de sistema»: en caso de que todos los sectores bajen, el sistema se puede quedar en liquidez. De hecho, mantiene liquidez un 24% del tiempo, en promedio.
Resultado promedio anual: 12,7%
Máxima racha de pérdidas: -19,3%
Estos resultados se obtienen con aproximadamente 150 operaciones en unos 18 años.
Es decir, el sistema se basa en hacer pocos movimientos, confiando que los ETFs que tienen mejores resultados tienden a seguir subiendo. Y además, en la diversificación implícita en los ETFs elegidos.
Veamos las compra ventas del año 2021:
Pero se puede ver que el número de días a veces es muy ato, incluso más de 200 días.
Aunque en años laterales hay más movimientos. Pero con un promedio de unas 9 operaciones por año, es un sistema bastante tranquilo
Este algoritmo es muy sencillo y rentable.
Sus datos históricos están poco optimizados, y sus estadísticas, tipo «walk-forward», son muy robustas.
No obstante, puede tener año mediocres. En realidad, cualquier método de inversión realista tiene épocas mediocres.
Pero la probabilidad de alcanzar una rentabilidad en torno a 12% anual en plazos superiores a 2 años, es alta. Dependerá también de la época bursátil que nos toque vivir, pero lo más probable es que alcancemos ese tipo de rentabilidad.