UN SISTEMA SEMI-PASIVO INTELIGENTE

Las estadísticas de este sistema son muy robustas.

Este es el detalle por meses:

Resultados teóricos:

Rentabilidad promedio anual = 10,2%

Máxima racha de pérdidas = -17,5%

Existe un año negativo en los últimos 18 años.

Pero las rachas de pérdidas son muy contenidas: la peor de racha de pérdidas puntual de los últimos 18 años está por debajo del -18%

Nueva versión: la Release 2

En el año 2020 la versión 1 del Smart Beta ha tenido unas pérdidas del -11%.

Tampoco ha sido un resultado terrible, pero si es inferior a lo esperable en un año alcista en la bolsa americana.

El problema es que la bolsa ha subido pese a las malísimas expectativas de las empresas. Y es que el criterio de beneficios de empresas cada vez pesa menos, porque la intervención de los Bancos centrales influye muchísimo en la bolsa, y los datos fundamentales influyen menos.

Asi que nos adaptamos a estos nuevos tiempos, retocando el algoritmo, sin complicarlo en exceso, para tener en cuenta el momento bursátil.

A partir de Enero  2021 aplicamos la misma filosofía Smart Beta que llevamos usando desde hace 4 años, pero con este pequeño retoque que nos da una capacidad de adaptación más rápida a los mercados.

Condiciones reales:

1- Broker utilizado: Interactive brokers

2- Sin tener en cuenta dividendos, que subirían entre del 1% al 2% anual el resultado.

3- Descontando comisiones

Perfecto para inversores tranquilos, con dinero tranquilo

Este es un método muy pausado. Salvo en épocas de duda, se van a hacer muy pocos movimientos.

Pero hay que ser consciente: Smart Beta puede acumular 12 meses o más en pérdidas. Es improbable, pero sucede a veces, como se ve en los resultados pasados. Por cada 10 años naturales puede haber aproximadamente 1 o 2 años en pérdidas.

Por eso es importante ignorar la volatilidad y los nervios del mercado.

A la larga, una inversión beta inteligente tiene altas probabilidades de superar al mercado.