En el anterior post comentaba el sistema propuesto por Robert Lichello para ganar 1 millon € en bolsa automáticamente. Ahora voy a desgranar el modo de usar la «máquina del dinero»
Un rápido repaso de los datos a apuntar para operar con el sistema:
En la imagen inferior, la columna 1 es el precio de las acciones. La columna 2, el CFAV, es siempre el 10% del valor de las acciones. La 3 es el dinero en metálico. La columna 4, el Control de Cartera, inicialmente igual al valor de acciones.
La columna 5 es el consejo: El Control de Cartera menos el valor de las acciones. La columna 6, la orden real de compra o de venta, que sólo será real si el consejo de Compra/venta es mayor que el CFAV.
Por ultimo, el valor cartera es la cartera total sumando liquidez y acciones.
Veámos la máquina en funcionamiento:
En la primera linea, es decir, en el primer mes de operaciones, introducimos la compra de 100 acciones por valor de 5000€. El CFAV 1/10 de ese valor, 500. Y la liquidez inicial, otros 5000€.
El Control de Cartera se establece en el valor de acciones, 5000.
En la segunda linea, (el 2ª mes) supongamos que el valor de las acciones sube a 5500. Y el dinero en metálico nos renta intereses hasta 5010.
Ahora, atención, porque el valor de acciones es superior al Control de Cartera en 500 €. Eso implica que hay un consejo de venta de acciones por valor de 500 €. Sin embargo, el CFAV (550) es superior a consejo de venta: por tanto, el consejo queda anulado, y la columna de orden de compra /venta queda a 0.
En el 3º mes, las acciones vuelven a subir, hasta 6000€. De nuevo, el Valor de Acciones supera al control de cartera, ahora en 1000€. Por tanto hay que vender acciones. En esta ocasión, vemos que esa cantidad es superior al CFAV, luego la orden se ejecuta. Pero, la cantidad a vender se minora en el CFAV; es decir, 1000-600= 400 € de acciones a vender. Puesto que no se ha comprado nada, el Control de Cartera no cambia.
El 4º mes, el valor de las acciones se reduce en los 400€ vendidos, hasta 5600€, y el dinero en metálico se ha incrementado en los 400€ que hemos obtenido por las acciones, más los intereses.
Puesto que el Control de Cartera es superior en 600€ al valor de las acciones, de nuevo debemos vender acciones. E igual que antes, disminuimos la compra la misma cantidad que el CFAV, 560. Es decir, deberíamos vender 40€ en acciones. Como la cifra es inferior a 100€, la ignoramos y no hacemos nada.
El Control de Cartera permenece impertérrito, sin cambiar su cifra.
El 5º mes, suponemos que el mercado BAJA, y las acciones pasan a valer 4400€. El dinero en metálico ha vuelto a subir gracias a los intereses; y la suma de dinero y acciones es de 9850€.
En 5 meses, el mercado habría bajado un 12%, pero nuestro capital tan sólo baja un 1,5%.
En esta ocasión, el Control de Cartera es inferior al valor de las acciones: debemos comprar más acciones. La diferencia, 5000-4400, es lo que deberíamos comprar, es decir 600. Pero como siempre, esa cantidad la disminuye el CFAV: 600-440= 160€, que será la orden efectiva de compra de acciones que debemos ejecutar.
Puesto que ahora es una compra, retiramos esa cantidad del dinero en metálico. Y, aumentamos el Control de Cartera en la mitad de la compra: 80€.
Y asi sucesivamente: El GIA comprará acciones en mercados bajistas, y las venderá en mercados alcistas. Pero si el mercado se mueve en posiciones anodinas, los controles del GIA evitarán las compras y ventas frecuentes, que solo nos marean sin llegar a ningún lado, corriendo como un pollo sin cabeza.
En vez de eso, nos mantendrá al margen, recibiendo, eso si, los rendimientos del dinero en efectivo, que siempre ayudan.
A por el millón.
¿Cómo puede darnos este sistema un millón de euros?.
El ejemplo original propuesto por Robert Lichello, planteaba una situación en un entorno de bolsa volátil, donde nuestros activos suben y bajan, aunque tampoco acaban de subir.
Si planteamos un año de inversión, durante el cual nuestra cartera de valores se mueve del siguiente modo:
¿Cómo quedaría nuestra inversión en Diciembre? Obviamente, perdiendo un 20%.
La peor racha de pérdidas es del 50%, recuperándose en una rápida subida, pero de nuevo vuelve a caer y vuelve a subir hasta quedarse en 8, un 20% abajo.
En esta situación, el inversor tipo «compra y olvida» no sólo pierde dinero, sino que además vive en una zozobra permanente, viendo como su volátil cartera no acaba de recuperarse.
Vale. ¿Y qué tal lo hace la máquina del dinero con los mismos movimientos?
En el siguiente gráfico muestro los resultados. He añadido ahora una columna de «acciones en propiedad»; y también, una columna «Intereses», que nos mostrarán la progresión de los intereses del metálico.
Tras 12 meses, el GIA no sólo no pierde, sino que gana un 71%.
El ejemplo de Robert Lichello es, por tanto, repetir este año aproximadamente 8 veces. En 8 años, los 10.000 € se convierten en 1 Millon.
Obviamente esta es una situación ideal, con una volatilidad que es muy difícil que se repita tanto tiempo, y el autor así lo reconoce.
Pero la cuestión no es esa, sino que éste sistema es capaz de ganar dinero, incluso aunque la bolsa no suba nada. Las crisis bursátiles van a ser música para los oídos del GIA. Cuanto más caigan las acciones, más baratas se comprarán.
La clave, como te puedes imaginar, es que en algún momento las acciones deben subir. Si el mercado se derrumba, y no vuelve a subir, el GIA no ganará. Por esa razón, no hay que operar contra acciones que tengan peligro de hundirse para siempre. En algún momento deben recuperarse, aunque sea en parte.
Afortunadamente, hoy en día existen muchos activos que replican índices bursátiles o sectores de la economía, que, a diferencia de las acciones de una sóla empresa, es muy difícil que se derrumben de modo permanente.
Probando el sistema
He comprobado el rendimiento del GIA sobre muchos activos, pero voy a mostrar aqui el principal, el índice norteamericano SP500.
Estos son los resultados entre el 2007 y el 2014:
El GIA obtiene una rentabilidad del 46% desde el 2007, contra una rentabilidad del 27% del SP500. El GIA supera al mercado en 20 puntos más de beneficio.
Y además, con mucho menos riesgo: la máxima pérdida del GIA es del -29%, mientras que el SP500 cayó un 49%, 20 puntos peor.
Por otra parte, el Sp500 no es el mejor índice para operar con el GIA. Sería mejor probar con índices más volátiles.
Y además existen muchas variantes a la hora de ejecutar el sistema. Una de las más obvias sería utilizar varias máquinas GIA a la vez: Dividiendo nuestro capital en porciones independientes, podemos operar en paralelo contra varios índices, a poder ser descorrelacionados entre sí, como pueden ser materias primas y acciones, mercados emergentes y desarrollados, o el oro y las utilities.. etc. Esto debería disminuir el riesgo y aumentar el beneficio.
Existen más variantes y más posibilidades que contar sobre el sistema. Lógicamente Lichello tiene muchos más detalles en su libro. En caso de que te interese este estilo de inversión, te recomiendo que lo leas.
Pruébalo tú mismo
La simulación de este método no es la clásica de un sistema automático, y puede ser muy laboriosa si se hace a mano.
Afortunadamente, he creado para los lectores del blog una hoja de cálculo que permite probar el GIA contra distintos índices, mercados o acciones, sin necesidad de saber nada de programación, ni de software de backtest, ni comprar bases de datos históricas.
Basta con manejarse un poco en Excel.
Es bastante sencillo: En primer lugar necesitamos datos sobre los que trabajar: los datos históricos del índice o mercado que queramos testear. Por ejemplo, el testeo sobre el SP500 lo he hecho de este modo:
1º- Obtenemos los datos en modo mensual del SP500. Vamos a Yahoo y buscamos representar gráficamente el SP500.
A la izquierda del gráfico del SP500, Yahoo nos permite bajarnos los datos a un fichero CSV (separado por comas). En nuestro caso, elegimos datos mensuales:
2º- Una vez bajado, lo abrimos con Excel o cualquier otra hoja de cálculo. En Excel, hay que importar los datos, indicando que el archivo esta separado por comas:
3º- Después de importar los datos, borramos las columnas que no nos interesan, y dejamos las que sí. En nuestro caso, nos basta con las columnas de fechas y de cierre del mes.
Podemos ordenar los datos por fecha, (En excel, menú Datos-Ordenar), y así tenemos los datos perfectos para copiar y pegar en la hoja de cálculo de testeo.4º- Y ahora sí, abrimos la hoja de testeo y pegamos primero la columna de fechas sobre la columna «date/time» más a la izquierda. La columna con los datos de cierres mensuales la pegamos sobre la columna de «datos cierre SP500»
Al pegar los datos de cierre del SP, se actualizan automáticamente los cálculos de rentabilidad por cada mes, tanto del GIA como del SP500, para poder compararlos, o incluso graficarlos, tal y como he hecho yo en el ejemplo anterior.
En caso de que existan más datos importados que filas en la hoja de testeo, basta con sombrear la última fila y extender hacia abajo para replicar las formulas. Eso si, las fórmulas de las filas sombreadas en azul no deben cambiarse para que no haya errores.
Asi, con esta utilidad puedes probar la máquina del dinero de Lichello en distintos períodos y activos.
[HOJA DESACTUALIZADA]
Espero que «el sistema para ganar un millon de euros en bolsa» de Robert Lichello haya quedado claro, a pesar de que he tenido que resumir muchas ideas de un libro, en tan sólo dos articulos.
Este sistema admite muchas variantes, y creo que puede ser rentable en plazos largos con una gran fiabilidad. Muchas personas lo utilizan en EEUU.
Yo estoy probando distintas configuraciones del método y los resultados son buenos. Confío en que otras personas puedan sacarle también partido.
Slow-Inver
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Yo lo que le sigo viendo es que el sistema te manda ordenes de compra muchas veces ridículas, con solo que el consejo de compra sea superior al CFAV. Siguiendo el sistema tendrías que realizar comprar por valores ridículos como 50€ o incluso menos, comiendose las comisiones el importe de compra. Sabes si dice algo el libro sobre eso, o añadiendo al sistema la regla de que no se compren acciones si el importe es inferior a X (por ejemplo 750€), sigue funcionando el sistema igual de bien ?
Gracias y saludos
Hola Sergi.
Bueno, no se, a mi no me parece que hagan tantas operaciones. El sistema filtra las de menos de 100 euros.
Se puede cambiar ese detalle facilmente en la hoja de calculo, fiiltrando cantidades más altas y comprobar sus resultados.
Pero es que todo el método es muy configurable.
El propio Lichello en la parte final del libro modifica bastante el sistema haciéndolo menos conservador; según él, de ese modo se mejora. Aunque ese cambio lo hizo en el año 2000, y yo no estoy tan seguro de que sea una mejora..
Y además es un método que depende bastante de los activos que elijas: deben ser volátiles pero fiables..
No se, se pueden probar muchas variantes, aunque el autor ya probó muchísimas.
Si se me ocurre alguna mejora, la comentaré..
Un saludo!
Una opción buena para usar este tipo de sistemas es utilizar fondos de inversión, uno de renta variable y otro monetario, para evitar la tributación, evitar comisiones excesivas para la cantidad a comprar/vender, etc.
Buenas Javier!
Estoy de acuerdo en que los fondos son ideales para evitar a Hacienda. pero el problema que yo les veo es que son poco ágiles a la hora de comprar y vender, y normalmente sus comisiones superan al de otros activos.
Pero eso también depende de las cantidades invertidas, y del número de movimientos que hagas con el GIA. O sea que es una opción tambien a considerar..
Un cordial saludo!
Hola muy buen artículo y resumen. Por otra parte, esta máquina es un peligro. Si no hay periodos de mucha bajada del mercado, no se obtienen buenos beneficios. Por ejemplo si comenzáramos del 3 de 2011 hasta el 2 de 2014, el SP sube un 38 % frente a un 20 % de la máquina (si no me he equivocado en los cálculos). Es decir: el resultado final depende mucho del punto de inicio y en caso de subidas prolongadas, no da buen resultado, habría que ajustarla…
Hola Juan;
En efecto, la máquina del dinero sólo hace dinero en entornos de bolsa alcista y bajista.
EL SP500 del 2011 al 2014 ha sido un indice fuertemente alcista, con una volatilidad en mínimos históricos.
Aun asi, el sistema gana dinero también en ese período;
Si eliges una variedad de activos más volátiles, o un período histórico con más movimiento, seguramente los resultados te mejoraran mucho.
Un saludo!
saludos muy interesante el articulo y el blog, me podria poporcionar el archivo excel para provar el sistema, ya intente hacerlo con dos correos distintos y no me llega, muchas gracias
Hola, es muy interesante este post, y en general todo el blog.
Estaba pensando que si lo que interesa son activos esencialmnente volátiles, pero con reversión a un valor medio, es decir, que no se hundan como piedras, quizás las materias primas sean un buen campo de prueba, en la medida en que es más fácil pensar en que tienen un valor intrínseco, omejor dicho mínimo, del que es difícil que desciendan durante un largo periodo de tiempo. No sé si has hecho simulaciones al respecto.
Un saludo.
Hola Kotelnikovo.
Pues es buena idea. Pero aun no la he testeado.
El problema es que no tengo un historico largo y fiable de precios de materias primas. Se podrían usar ETFs de diferentes materias primas, pero ese tipo de ETFs tienen un histórico corto, de pocos años, en general.
Pero es buena idea, a ver si me saco tiempo para testear. O puedes hacerlo tu con la hoja de cálculo que puedes bajarte desde esta página, e importando precios de materias primas en la hoja de cálculo.. (por cierto, la version actual que tengo colgada en la pagina es distinta de la original, porque he corregido algún error)
Bueno a ver quien puede hacer el backtest y comentar los resultados .. 🙂
Un saludo, y gracias por el aporte!
Buenas Gonzaga,
Muy interesante el artículo. De hecho, recibí el libro por Amazon el jueves pasado, más que nada como curiosidad y entender mejor el sistema, ya que con entender la fórmula básica es suficiente para aplicarla.
Hay algo que me ronda la cabeza mucho últimamente. Como bien han dicho, el sistema funciona de forma muy eficaz en mercados muy volátiles. Ni siquiera es necesario que sean alcistas o bajistas, con que haya volatilidad es suficiente, de hecho es lo ideal. DEn el supuesto utópico que plantea Lichello en el libro el valor de las acciones oscila continuamente entre 10, 8, 5, 4, 5, 8, 10 y vuelta a empezar.
Un panorama que se podría asemejar mucho a este supuesto utópico es el mercado de divisas. En él existe una gran volatilidad y es altamente improbable que una de las monedas actuales desaparezca, por lo que diría que es bastante seguro operar en ellos. Ya lo he probado, sin embargo, me encuentro con un problema que no sé solucionar. Al comprar monedas la primera vez la señal que me manda el GAD es normal, pero en la siguiente operación, como los pares de divisas tienen una elevada volatilidad pero en una franja muy limitada (el EURUSD puede pasar un día de 1,1567 a 1,1624, pero nunca pasará a 6,2342, por ejemplo) el GAD considera que el precio no se ha movido y no manda orden de compra ni de venta.
Creo que el GAD en el mercado de divisas tiene un enorme potencial, pero no soy capaz de hacerlo funcionar. Otros usuarios en foros anglosajones lo han utilizado y con éxito, pero no entiendo bien la explicación que dan de cómo hacerlo funcionar.
Lo que te voy a pedir es un poco atrevido, pero crees que serías capaz de explicarme cómo hacer funcionar el GAD en el mercado de divisas, teniendo en cuenta el apalancamiento y que los precios fluctúan pero en una franja enormemente reducida??
Un saludo enorme y espero que me puedas ayudar.
Gracias por el blog y compartir la información!
Se me olvidaba. Aquí te dejo el link del foro en el que aplican el GAD para el mercado de divisas pero que no acabo de entender del todo cómo hacerlo funcionar:
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262531
Hola, enhorabuena por el artículo.
He intentado descargarme la hoja de cálculo para testear el GIA pero no he encontrado el enlace. Ruego me indiquen la descarga.
Por otro lado, ¿tienen un artículo y plantilla del método Synchrovest (también de Lichello)?
Gracias y saludos.
Hola Alex. La hoja de calculo te la envio por correo si me indicas un e-mail en el formulario «bajate la hoja de calculo»
Respecto a Synchrovest, no, no he hecho un análisis exhaustivo de ese método..
Un saludo!
Buenas tardes, he probado con dos cuentas de correo distintas y no me llega el excel para el seguimiento del GAD, debe haber un error en el cuestionario, hay alguna otra manera de conseguirla.
Comparto una hoja excel propia para el seguimiento, no sé si contendrá errores, el motivo de querer la suya es comparar ambas.
Un saludo y gracias por la aportación
Disculpa pero no sé como subir archivos al foro, por compartir el excel mio que he realizado con la lectura del libro de Lichello
Hola, usted utiliza este sistema con dinero real? Cuales han sido sus resultados?
Gracias y muy bueno su blog.
Un saldo respetuoso y gracias por compartir el conocimiento.
Una pregunta, utilizas un interes anual del 3%, por que?? me explicas por favor
Hola , me he bajado la hoja y la columna del consejo la obtienes restando control de cartera de fila que se trata en vez de control de cartera anterior.
Segun tengo entendido seria control de cartera pero no de la fila actual o mes actual sino de fila anterior.
Por lo menos asi se indica en otras hojas
Me puedes corroborar lo que te digo , Gracias
Hola, como te han salido los backtest en los diferentes activos que lo has probado? En todos supera al buy and hold?
Saludos!
Buenas tardes. ¿No entiendo en la tercera imagen que pones de donde salen los 2425 de CONSEJO DE COMPRA y los 2138 de ORDEN DE MERCADO? ¿No tendrían que ser 1125 y 838 respectivamente?.
Además comentarte que he rellenado el formulario «BÁJATE LA HOJA DE CÁLCULO». Mi correo es el que empieza por mibuzon….@yahoo.es.
Gracias por todo y un saludo.
Buenas tardes.
Ayer, 29/08, introduje el correo y no me ha llegado el fichero Excel.
Me lo podrías mandar? Gracias
Hola,
no me llegó el fichero al dejar mi correo.
me lo puedes enviar?
gracias.
GM